Bc. Edita Bumbálková

Diplomová práce

Kvantitativní podpora optimalizace akciového portfolia

Quantitative stock portfolio optimization support
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací akciového portfolia s využitím moderní teorie portfolia a matematického programování. Optimalizace je dosaženo využi-tím Markowitzova modelu, dále pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CA-PM) a Black-Littermanova modelu. Jako zkoumaná aktiva byly vybrány akcie ob-chodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. k evaluaci modelů je použito simulační techniky …více
Abstract:
The thesis deals with the optimization of the stock portfolio using modern portfo-lio theory and mathematical programming. Optimization is achieved by Markowitz Model, the Capital Asset Pricing Model and Black-Litterman model. Stocks traded on the Prague Stock Exchange, Inc., are selected as exploration assets. The simula-tion technique Monte Carlo is used for the model evaluation.
 

Klíčová slova

akciové portfolio moderní teorie portfolia matematické programování Markowitzův model model oceňování kapitálových aktiv Black-Littermanův model Monte Carlo

Keywords

modern portfolio theory mathematical programming Markowitz Model Capital Asset Pricing Model Black-Litterman Model Monte Carlo stock portfolio
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/43281 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2xmv1f 2xmv1f/2
30. 12. 2014
Složky
Soubory
thesis zaverecna_prace.pdf
Halíčková, K.
30. 12. 2014

  • Co je jinak přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Co je jinak další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Co je jinak pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Co je nové vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Co je nové rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

  • Co se chystá

    Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.