Bc. Kateřina FILIPOVÁ

Diplomová práce

Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů

Solution of option pricing equations using orthogonal polynomial expansion
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá řešením rovnic oceňování opcí pomocí systémů ortogonálních polynomů a jeho následná implementace. Vlastnosti ortogonálních polynomů jsou užitečné při řešení matematických či fyzikálních problémů a lze je využít např. pro aproximaci funkcí, numerické integrování či vyjádření řešení mnoha typů diferenciálních rovnic. Pomocí Galerkinovy metody řešíme parabolickou …více
Abstract:
Presented Master's thesis deals with a solution of option pricing equations using the systems of orthogonal polynomials and its subsequent implementation. The properties of the orthogonal polynomials are useful in solving mathematical or physical problems and can be used, e.g. to approximate functions, to numerically integrate or to solve many types of dferential equations. Using the Galerkin method …více
 

Klíčová slova

oceňování opcí evropské opce Blackův-Scholesův model Hestonův model ortogonální polynomy volatilita
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

FILIPOVÁ, Kateřina. Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79696 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a finanční studia

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.