Identification of Shocks and Imbalances in the European Union – Bc. Thanh Tam Le
Bc. Thanh Tam Le
Diplomová práce
Identification of Shocks and Imbalances in the European Union
Identification of Shocks and Imbalances in the European Union.
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zkoumat asymetrické šoky a nerovnováhy mezi členy Evropské Unie. Pomocí vektoru autoregresivních modelů jsou šoky rozpoznány a je odhadován jejich význam a velikost. Rezidua zastupující hospodářské šoky, která byla filtrovaná z těchto modelů, byla zobrazena na korelačních maticích s cílem posoudit míru podobnosti dopadů na ekonomiky jednotlivých členských států. Empirické …víceAbstract:
The main objective of the thesis is to examine the asymmetric shocks and imbal-ances among the countries in the European Union. The shocks are identified with their nature and estimated in magnitudes by using the Vector Autoregressive models. From these models, the filtered residuals representing economic shocks were displayed on correlation matrices in order to assess the similarity level of their …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Economics and Management / European Studies in Business and Economics
Práce na příbuzné téma
-
The global semiconductor shortage crisis – Why the high demand isn’t met by supply, a sign of a bigger crisis or a standalone issue?
Martin Bok -
Testování vztahu nezaměstnanosti a inflace pohledem strukturálního VAR modelu
Jonáš Kolašín -
Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu
Vladimíra Bartáková -
VaR Estimation and Backtesting Using R
Jiangxing Huang -
Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů
Martin Michálek -
Can Czechia Benefit from Immigration? Estimation Using a VAR Model
Vít Mikušek -
Porovnanie kvality makroekonomických predikcií Ministerstva financií Českej republiky s VAR modelmi
Robert Vašina -
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Rong Huang
Název
Vložil
Vloženo
Práva