Statistická analýza vývoje cen akcií – Bc. Darya Chornaya

Anotace:

Diplomová práce je zaměřena na statistickou analýzu cen akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s., a na predikci jejich budoucího chování pomocí modelu exponenciálního vyrovnávání. Pro analýzu byly použity denní zavírací kurzy akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. Datový soubor byl vzat z RM-SYSTÉMu české burzy cenných papírů za období od května 2016 do ledna 2022. Před samotnou analýzou dat byl proveden popis vývoje kurzu včetně komentářů k příčinám jeho změn a následně byly vypočteny elementární charakteristiky pro průměrné měsíční hodnoty kurzu. Jako vedlejší analýza bylo provedeno vyrovnání časové řady za pomocí čtyřměsíčních klouzavých průměrů. Vlastní zpracování časové řady bylo provedeno ve statistickém softwaru STATISTICA 12. V praktické části byl vytvořen model exponenciálního vyrovnávání se zahrnutím lineárního trendu a aditivního modelu sezónní složky. Model byl následně vyhodnocen na základě porovnání vyrovnaných a skutečně dosažených hodnot. …víceméně

Abstract:

The diploma thesis is focused on the statistical analysis of stock prices of MONETA Money Bank, a.s., and on the prediction of their future behaviour using the exponential smoothing model. The daily closing prices of MONETA Money Bank, a.s. shares were used for the analysis. The data set was taken from the RM-SYSTEM of the Czech Stock Exchange for the period from May 2016 to January 2022. Before the data analysis itself, a description of the exchange rate development was made, including comments on the causes of its changes and then descriptive statistics were calculated for average monthly values course. As a side analysis, time series smoothing was performed using four-month moving averages. The actual processing of the time series was performed in the statistical software STATISTICA 12. In the practical part, a model of exponential balancing was created, including a linear trend. …víceméně