Tomáš SOBOTKA

Diplomová práce

Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility

Stochastic and Fractional Stochastic Volatility Models
Abstract:
The main subject of the thesis is to study and implement selected stochastic volatility models alongside the newly proposed approximative fractional stochastic volatility model (FSV) that was firstly introduced by Intarasit and Sattayatham in 2011 [35]. After the semi-closed form solution of a generic pricing PDE is derived, we compare these modern approaches on the task of market calibration. This …více
Abstract:
Hlavním cílem této práce je studovat a implementovat vybrané modely stochastické volatility a nově navržený model tzv. aproximativní frakcionální volatility (FSV) od autorů Intarasit a Sattayatham [35]. Poté, co odvodíme semi-analytické řešení obecné oceňovací PDR, srovnáme tyto moderní přístupy především z hlediska úlohy tržní kalibrace. Ta bude provedena za použití jak uměle vytvořených, tak i reálných …více
 

Keywords

Hurst exponent fractional Brownian motion Financial modelling European options stochastic volatility market calibration.
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

SOBOTKA, Tomáš. Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58893 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a management

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.