Bc. Kristýna Ilgnerová

Diplomová práce

Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn

Models of Volatility and Their Use to Modeling of Exchange Rate
Anotace:
Tato práce se zabývá modely volatility a jejich aplikací na měnové kurzy. V teoretické části jsou představeny úrovňové modely i modely volatility a je pro ně zaveden matematický aparát. Následně jsou úrovňové modely aplikovány na vybrané časové řady směnných kurzů a v případě potřeby doplněny vhodným úrovňovým modelem. Současně je uveden také popis řešení a následně je příslušný model využit pro predikci …více
Abstract:
This thesis describes models of volatility and their use to modeling of exchange rate. Each model is described and subsequently applied to time series of exchange rates. In this section is provided a description of the solution. Then the relevant model is used to predict the future value of the exchange rate. This prediction is compared with real values, for which was traded in relevant days. Exchange …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Zapletal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ilgnerová, Kristýna. Modely volatility a jejich užití pro modelování kurzů měn. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní