Martin Juráš
Bakalářská práce
Modely portfolia
Models of portfolio
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hledáním optimálního portfolia na s užitím matematické statistiky. Tento model je nazván podle zakladatele Harryho Markowitze. Vybráno bylo osm cenných papírů obchodovaných na pražské burze, u kterých hledáme optimální vztah mezi výnosnosti a rizikem. Další část práce je věnována faktorovým modelům. Předpokládáme přitom, že výnosnost je ovlivněna třemi faktory, kterými jsou …víceAbstract:
The Bachelor Thesis aims to search optimal portfolio using mathematical statistics. This model was made after its founder Harry Markowitz. Eight securities has been chosen which are being traded on Prague Stock Exchange. They are used to find optimal relation between profitability and risk of investment. Next part of the Thesis describes factor models. We assume that profitability is influenced by …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
- Vedoucí: Jaroslav Marek
- Oponent: Miloslav Závodný
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou od 15. 4. 2010 dostupné: světu
Univerzita Palackého
Přírodovědecká fakultaBakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Využití teorie portfolia v praxi
Lenka Sanetříková -
Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
Tadeáš Sommer -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Tomáš Tyl -
Matematické modely v teorii portfolia
Patrik Hadrbolec -
Model CAPM
Eva Burianová
Název
Vložil
Vloženo
Práva