Fraktální analýza časových řad ve finanční praxi – Bc. Jindřich Röhrich

Anotace:

Cílem práce je seznámit čtenáře s historií a základy fraktální geometrie a její využití v popisu finančních časových řad. Základem fraktálu je soběpodobnost útvaru, kterou je možné nalézt jak v přírodě, tak i v některých časových řadách. Fraktální geometrie je poměrně novým objevem v matematickém světě, nicméně mnoho vědců se zabývalo soběpodobností útvarů již v 19. století. V praktické části práce je popsáno použití poznatků z fraktální geometrie v analýze časových řad. Závěrem práce bude zhodnocení výsledků zmíněné analýzy. …víceméně

Abstract:

The aim of the thesis is to acquaint readers with history and the basics of Fractal Geometry and its applications in describing of financial time series. The main concept is self-similarity of object, which is possible to find in nature so as in some time series. Fractal Geometry is basically new discovery in mathematic world, however lot of scientists were thinking about self-similarity in 19. century. In practical part of thesis is described application of Fractal Geometry used on time series. At the end the thesis evaluates the results of analysis. …víceméně