Odhady výnosových křivek – Diana ŠTUDENTOVÁ

Anotace:

Tato práce si klade za cíl především seznámení s problematikou výnosových křivek a s metodami jejich konstrukce. Z pohledu typu výnosových křivek, je tato práce zaměřena na spotové výnosové křivky a z hlediska metod jsou zde rozpracovány postupy založené na bootstrapingu a parametrických funkcí. Dále je práce zaměřena na Nelson-Sieglův a Svenssonův model. V práci je uveden příklad vygenerované spotové výnosové křivky pro ukázková data z České republiky a z Německa. …víceméně

Abstract:

This works aim is above all to acquaint the reader with the issues connected to yield curves and their construction. In relation to yield curves types is focused on the methods which are based on bootstraping and parametrical functions. The thesis further focuses on the Nelson-Siegel and Svensson modell. At the end of this thesis simulations of modelling yield curves of Czech republic and Germany are presented. …víceméně