Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu – Bc. Eva Srkalová
Bc. Eva Srkalová
Diplomová práce
Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu
Modeling financial time series using the selected stochastic model
Anotace:
Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných finančních časových řad pomocí vybraného stochastického procesu a jejich předpovědí. Jsou zde přiblíženy termíny jako model a modelování. V další kapitole jsou popsány časové řady, finanční časové řady, jejich předpoklady a charakteristiky. Čtvrtá část popisuje Boxovu-Jenkinsovu metodologii, její konstrukci a modely stacionárních a nestacionárních časových …víceAbstract:
Diploma thesis deals with the modeling of financial time series using the selected stochastic model and its predictions. Terms are approximated as a model and modeling. The next chapter describes the time series, financial time series, their assumptions and characteristics. The fourth section describes the methodology of Box-Jenkins, its structure and models of stationary and non-stationary time series …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
- Vedoucí: Ing. Jan Panuš, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
Srkalová, Eva. Modelování finančních časových řad pomocí vybraného stochastického modelu. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správníUniverzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správníMagisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě
Práce na příbuzné téma
-
Využití Box-Jenkinsových modelů v investičním životním pojištění
Milada Librová -
Hodnocení finanční situace podniků automobilového průmyslu s využitím pokročilých metod regresní analýzy
Barbora Halmová -
Trendově a diferenčně stacionární časové řady
Martina Hlostová -
Matematicko-statistické metody pro hodnocení a predikci kvality výrobního procesu
Jana Prchlová -
Modelování predikce ozónu pomocí RBF neuronových sítí
Marcela Vaňkátová -
Modelování predikce ozónu pomocí SVM
Jiří Kolín -
Modelling of economic processes using ARIMA models
Osama Altayyar