Tomáš SOBOTKA

Bakalářská práce

Metody Monte Carlo ve finančním inženýrství

Monte Carlo methods in financial engineering
Abstract:
The aim of the thesis is to apply Monte Carlo approach to a financial engineering problem - in our case, to the European option pricing. Furthermore, it is essential for us to understand the underlying theory of the Monte Carlo simulations. We study first the random number and stochastic process generation, together with the testing of randomness and normality. Most of our computations are performed …více
Abstract:
Cílem práce je použít metodu Monte Carlo na vybraný problém finančního inženýrství - v našem prřípadě na oceňování evropských opcí. Dále je pro nás důležité seznámit se s teorií souvisící s Monte Carlo simulacemi. Nejprve se zaměříme na generování náhodních čísel a stochastických procesů, společně s testováním náhodnosti a normality dat. Výpočti a simulace jsou provedeny v programu MATLAB.
 

Keywords

Monte Carlo simulace evropské opce Wienerův proces generátory náhodných čísel testy náhodnosti Black-Scholesův model binomické modely normálně rozdělené prvky
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011
Identifikátor: 43485

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

SOBOTKA, Tomáš. Metody Monte Carlo ve finančním inženýrství. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43485 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce