Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices

Vyas, Nirav Bipinchandra

EN SKPřihlásit se Přihlásit se (EduID)

Theses qbid9d

Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices – Nirav Bipinchandra Vyas

Nirav Bipinchandra Vyas

Diplomová práce

Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices

Fixed Income Factors and the Implications for Option Prices

Abstract:

This thesis aims to investigate how fixed income factors influence the implied volatility index of the Bond Futures market, which in turn can affect option prices. The explanatory factors of the Implied Volatility Index are estimated utilizing Fixed Income Risk Factors, and their significance is evaluated utilizing the Short Condor Strategy as the benchmark option volatility strategy. Out-of-sample …více

Abstract:

This thesis aims to investigate how fixed income factors influence the implied volatility index of the Bond Futures market, which in turn can affect option prices. The explanatory factors of the Implied Volatility Index are estimated utilizing Fixed Income Risk Factors, and their significance is evaluated utilizing the Short Condor Strategy as the benchmark option volatility strategy. Out-of-sample …více

Keywords

Keywords Implied volatility index bond futures market option prices fixed income risk factors short Condor strategy volatility strategy Light GBM model.

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

Vedoucí: Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, PhD. LL.M.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

VYAS, Nirav Bipinchandra. \textit{Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices}. Online. Diplomová práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/qbid9d/.

@MastersThesis{Vyas2023thesis,
AUTHOR = "Vyas, Nirav Bipinchandra",
TITLE = "Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices [online]",
YEAR = "2023 [cit. 2024-04-27]",
TYPE = "Diplomová práce",
SCHOOL = "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomikyZlín",
NOTE = "SUPERVISOR: Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, PhD. LL.M.",
URL = "https://theses.cz/id/qbid9d/",
}

@MastersThesis{Vyas2023thesis,
AUTHOR = {Vyas, Nirav Bipinchandra},
TITLE = {Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices},
YEAR = {2023},
TYPE = {Diplomová práce},
INSTITUTION = {Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky},
LOCATION = {Zlín},
SUPERVISOR = {Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, PhD. LL.M.},
URL = {https://theses.cz/id/qbid9d/},
URL_DATE = {2024-04-27},
}

{{Citace kvalifikační práce
 | příjmení = Vyas
 | jméno = Nirav Bipinchandra
 | instituce = Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
 | titul = Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices
 | url = https://theses.cz/id/qbid9d/
 | typ práce = Diplomová práce
 | vedoucí = Ing. et Ing. Vojtěch Sadil, PhD. LL.M.
 | rok = 2023
 | počet stran =
 | strany =
 | citace = 2024-04-27
 | poznámka =
 | jazyk = 
}}

Jak správně citovat práci

Vyas, Nirav Bipinchandra. Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices . Zlín, 2023. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Financial Markets and Technologies

Práce na příbuzné téma

Žádné práce na příbuzné téma.