Komparace aktivně a pasivně spravovaných investičních fondů

Bc. Radek Petr

Bakalářská práce

Comparison of active and passive investment funds

Anotace:

Bakalářská práce se bude zabývat problematikou komparace aktivně a pasivně spravovaných investičních fondů. V první kapitole se budeme věnovat historii kolektivního investování, důvodů jeho vzniku a postupného vývoje. Podíváme se na „zlatou éru“ rozmachu fondů kolektivního investování po 2. světové válce a nástup pasivně spravovaných fondů od 90. let minulého století.<BR/> V dalších kapitolách se kromě základní charakteristiky obou strategií zamyslíme nad jejich hlavní myšlenkou, důvodem vzniku a přínosem pro investory. Zároveň si stanovíme komparační kritéria, jako jsou náklady, výkonnost, volatilita, riziko a způsob jejich vyhodnocení. V praktické části pak tato kritéria budeme vzájemně vyhodnocovat a srovnávat.<BR/> Cílem závěrečné práce je formou komparace porovnat jednotlivé přednosti i nedostatky aktivní a pasivní správy investičních fondů. Stejně tak chceme i vyjádřit jejich přidanou hodnotu pro jednotlivé investory v rámci srovnávacích faktorů.

Abstract:

The bachelor thesis will deal with the comparison of actively and passively managed investment funds. In the first chapter we will discuss the history of collective investment, the reasons for its emergence and its gradual development. We will look at the "golden era" of the boom of collective investment funds after World War II and the emergence of passively managed funds since the 1990s.<BR/>; In the following chapters, in addition to the basic characteristics of both strategies, we will reflect on their main idea, the reason for their emergence and the benefits for investors. We will also establish comparative criteria such as cost, performance, volatility, risk and how to evaluate them. In the practical part, we will then evaluate and compare these criteria against each other.<BR/> The aim of the final thesis is to compare the individual advantages and disadvantages of active and passive investment fund management in the form of a comparison. We also want to express their added value for individual investors in terms of comparative factors.<BR/>

Klíčová slova

Akcie, aktivní správa, benchmark, dluhopisy, ETF, investiční fondy, index, kolektivní investice, pasivní správa. Active asset, bonds, collective investment, investment funds, passive asset, stocks.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
• Vedoucí: Ing. Vlastimil Jandus
• Oponent: Ing. Zuzana Chlumská, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance