Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

Ing. Eva CIPOVOVÁ

Disertační práce

Credit risk management in order to increase the financial performance of the commercial bank

Anotace:

Svetová finančná kríza zmenila ponímanie a charakter rizika bankových inštitúcií, odhalila slabiny bankovej regulácie a vyžiadala si záchranné balíky zamerané na podporu bankového sektora vo všetkých významných krajinách sveta. Hlavným cieľom dizertačnej práce je návrh možností optimalizácie kapitálových požiadaviek komerčných bánk v aktuálnom regulačnom systéme Basel III. vo vzťahu k výkonnosti a konkurenčnej schopnosti komerčných bánk. Podmienkou splnenie hlavného cieľa je analyzovať dopady zavedenia nových regulačných pravidiel Basel III na výkonnosť bankového sektora, porovnať metódy riadenia úverového rizika a identifikovať faktory ovplyvňujúce konečnú výšku regulačného kapitálu. V tejto súvislosti budeme osobitnú pozornosť venovať prístupu interných ratingov.

Abstract:

The perception and the nature of the risk of banking institutions has been changed by the global financial crisis, has revealed weaknesses which have been raised by the control system and has required extremely strong bailout packages to support the banking sector in all major countries around the world. The main aim of this dissertation is to suggest the possibility measurements of capital requirements of commercial banks within the current regular system Basel III in relation with financial performance and competitiveness of commercial banks. Condition to fulfill the mail goal of dissertation is to analyze the impact of selected regulatory rules (Basel III) implementation on the financial performance of the banking sector, to compare credit risk methods and to identify factor affecting the final amount of regulatory capital.

Klíčová slova

Basel III, štandardizovaná metóda, metóda interných ratingových modelov, pravdepodobnosť defaultu, riadenie úverového rizika, zaistenie expozície

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Zveřejnit od: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 12. 2013

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance