Strategie obchodování e-mini futures kontraktů

Bc. Kamil Grmela

Diplomová práce

Trading strategy e-mini futures contracts

Anotace:

Tato diplomová práce si klade za cíl nalezení vhodné strategie pro obchodování e-mini futures kontraktů. Pozornost je zaměřena pouze na e-mini kontrakty na akciové indexy. První část se zabývá představením e-mini trhů a rozdílů mezi nimi a definováním rozdílů mezi různými typy obchodníků (dle doby držení kontraktu). V druhé částí se seznámíme s některými cenovými formacemi, technickými indikátory a možnostmi jejich využití při strategiích obchodování. V poslední části se poté pokusíme sestavit jednoduchý obchodní systém, otestovat jej na historických datech, vyhodnotit a vydat doporučení.

Abstract:

The goal of this thesis is to find trading strategy of e-mini futures contracts. We have focused only on e-mini indices. In first chapter, we will introduce you an e-mini markets, differences among them and we will define differences between types of traders (according to trading timeframe). In second chapter we describe some price formations, technical indicators and possibilities to use them to trading. In last chapter, we will try to create a simple trading system, backtest it, assess it and make recommendations.

Klíčová slova

Obchodování, futures, e-mini trhy, obchodní systém, akciové indexy, technické indikátory, cenové formace

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance