Exponenciální vyrovnávání časových řad v R

Petr Švančárek

Bachelor's thesis

Exponential smoothing of time series data in R

Abstract:

Cílem práce je představit základní metody klasického exponenciálního vyrovnávání jednorozměrných časových řad s pravidelně pozorovanými hodnotami a způsoby, jakými se s těmito metodami pracuje v open sourceovém statistickém výpočetním prostředí programovacího jazyka R. Popsány jsou metody jednoduchého, dvojitého a trojitého exponenciálního vyrovnávání, Holtova lineárního vyrovnávání a metody Holt-Wintersova exponenciálního vyrovnávání. Je popsána rekurentní povaha metod a jejich výpočetní nenáročnost. Praktická část je věnována samotnému použití exponenciálního vyrovnávání v prostředí jazyka R na vybraných časových řadách z databáze Time Series Data Library (TSDL). Dále jsou provedeny krátkodobé předpovědi těchto řad pomocí několika funkcí prostředí R a jejich grafické znázornění.

Abstract:

This thesis deals with basic methods of classical exponential smoothing for univariate time series with regular observations and their applications in an open source statistical computing environment of a programming language R. The methods of simple, double and triple exponential smoothing, Holt linear exponential smoothing and Holt-Winters exponential smoothing are presented. The recursive character of the methods along with their high computational effectiveness are demonstrated. The latter part of the thesis demonstrates application of the exponential methods in the R language environment, based on selected time series data from the Time Series Data Library (TSDL). Short term forecasts of the series are constructed and ilustrated graphically using selected functions of the R environment.

Keywords

časové řady, exponenciální vyrovnávání, R

Keywords

exponential smoothing, R, time series

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 2. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 31. 1. 2019
• Supervisor: Peter Trcka
• Reader: Samuel Flimmel

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii