Mgr. David Zeman

Disertační práce

Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik

Application of Value at Risk Model for Market Risk Management
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou využití metody Value at Risk (VaR) při řízení podstupovaného tržního rizika při podnikání na finančních trzích. Konkrétně se zaměřuje na způsob aplikace této metody na stanovování výše kapitálových požadavků k tržnímu riziku u bank. Metoda VaR má v sobě zabudovány určité předpoklady, které mohou vést k podhodnocení postupovaného tržního rizika v době mimořádných …více
Abstract:
Doctoral thesis deals with the use of Value at Risk (VaR) in the management of accepted market risk in business in the financial markets. Specifically, it focuses on the method of application of this method to determine the amount of capital requirements for market risk in banks. The VaR method has certain assumptions built into them, which may lead to an underestimation accepted market risk in times …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2013
Zveřejnit od: 30. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2013

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zeman, David. Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik. Liberec, 2013. disertační práce (Ph.D.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 9. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN