Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí – Adam Janečka
Adam Janečka
Master's thesis
Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí
Stochastic equations and numerical solution of pricing option model
Abstract:
V předložené práci se zabýváme problematikou stochastických diferenciálních rovnic, jejich numerickým řešením a řešením modelů oceňování opcí, které ze stochastických diferenciálních rovnic za použití Itôova kalkulu vyplývají. Předkládáme několik numerických metod k řešení stochastických diferenciálních rovnic. Tyto metody implementujeme v prostředí MATLAB a zkoumáme jejich vlastnosti, především řády …moreAbstract:
In the present work, we study the topic of stochastic differential equations, their numerical solution and solution of models for pricing of options which follow from stochastic differential equations using the Itô calculus. We present several numerical methods for solving stochastic differential equations. These methods are then implemented in MATLAB and we investigate their properties, especially …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2012
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/40043
Thesis defence
- Date of defence: 9. 9. 2014
- Supervisor: Josef Jablonský
- Reader: Jan Pelikán
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/40043
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice
Michal Bahník -
Stochastické diferenciální rovnice a jejich aplikace
Ludmila Kroutilová -
Stochastické metody analýzy ekonomických dat
Lenka Křivánková -
Stochastické modely úrokové míry
Stanislava Kachmanová -
Odhad parametrů ve stochastických diferenciálních rovnicích
Šárka KOTALÍKOVÁ -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Václav Král -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý