Vybrané generujúce procesy v časových radách

Peter Trcka

Bachelor's thesis

Vybrané generující procesy v časových řadách

Abstract:

Bakalářská práce je zaměřená na vybrané generující procesy časových řad z pohledu Boxovi a Jenkinsovi metodologii, na základní vymezené pojmy týkající se této tématiky a statistických vlastností jednotlivých procesů. Jedná se primárně o lineární procesy ARMA, sezónní procesy SARMA a jejich nestacionární protějšky ARIMA a SARIMA. Její součástí je program na generování časových řad dle zadaných kritérií. Spolu s grafickým zobrazením každou časovou řadu charakterizuje pomocí autokorelační a parciální autokorelační funkce a periodogramu, kterého uplátnění je hlavně u časových řad obsahujících sezónnost.

Abstract:

Bachelor's thesis is focused on chosen time series generating processes from Box' and Jenkins' perspective, definition of basic concepts concerning this topic and particular processes' statistic characteristics. It primarily involves linear ARMA processes, seasonal SARMA processes and their transitional ARIMA and SARIMA counterparts. Its component is a programme for generating time series according to given criteria. It characterizes every time series with a help of autocorrelational and partially autocorrelational function and also periodogram which is mostly used with time series containing seasonality.

Abstract:

Bakalárska práca je zameraná na vybrané generujúce procesy časových radov z pohľadu Boxovej a Jenkinsovej metodológie, na základné vymedzenie pojmov týkajúcich sa tejto tematiky a štatistických vlastností jednotlivých procesov. Ide primárne o lineárne procesy ARMA, sezónne procesy SARMA a ich nestacionárne náprotivky ARIMA a SARIMA. Jej súčasťou je program na generovanie časových radov podľa zadaných kritérií. Spolu s grafickým zobrazením každú časovú radu charakterizuje pomocou autokorelačnej, parciálnej autokorelačnej funkcie a periodogramu, ktorého uplatnenie je hlavne pri časových radách obsahujúcich sezónnosť.

Keywords

ARMA, PACF, ACF, ARIMA, Box Jenkins

Keywords

PACF, ACF, ARIMA, ARMA, Box Jenkins

Keywords

PACF, Box Jenkins, ACF, ARIMA, ARMA

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013

Thesis defence

• Date of defence: 21. 6. 2013
• Supervisor: Markéta Arltová
• Reader: Luboš Marek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii