Diverzifikace portfolia

Viet Hung TRAN

Bakalářská práce

Portfolio diversification

Anotace:

Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení vlastního portfolia z deseti náhodných akciových titulů, ověření efektu diverzifikace a analýza jeho vlivu na výnos a riziko vybraného portfolia. Využita je Markowitzova teorie portfolia, zdrojem dat jsou měsíční upravené zavírací ceny za období od 1.ledna 2014 do 1.ledna 2019 deseti náhodně vybraných společností, emitující akcie, se kterými se obchoduje na burze NYSE. Výsledky se týkají výnosnosti jednotlivých akcií, rizika jednotlivých akcií zjištěného za pomoci směrodatné odchylky a variačního koeficientu, výnosnosti portfolia, rizika portfolia, kovariance, korelační koeficientu a efektivní hranice portfolia.

Abstract:

The main purpose of this bachelor work is to assemble a personal portfolio made of ten randomly chosen stocks, verifying the effect of diversification and analysing the influence it has on return and risk of the chosen portfolio. The used method is Markowitz's portfolio theory, the source of data are monthly adjusted closing prices for the period from 1. January 2014 to 1. January 2019 of ten randomly chosen companies, issuing shares, which are traded on NYSE stock exchange. The results relate to the profitability of individual shares, the risk of individual shares found with standard deviation and coefficient of variation, the profitability of portfolio, the risk of portfolio, the covariation, the correlation coefficient and the effective threshold of portfolio.

Klíčová slova

investice, portfolio, diverzifikace, riziko, výnos

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Petr Zeman, Ph.D.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku