Bc. Tomáš PAKOSTA

Master's thesis

Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo

Predictions of high frequency time series using ARCH type models and Monte Carlo method
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je získat model typu ARCH pro zvolená a popsaná vysokofrekvenční data, konkrétně data časové řady ceny zlata. Dalším cílem je získat za pomoci vybraného a odhadnutého modelu typu ARCH předpověď pro danou časovou řadu zkonstruovanou pomocí metody Monte Carlo. Metoda Monte Carlo je v této práci také popsána a hlavně její aplikace pro modely typu ARCH. Obsahem práce je také zpracovaný …viac
Abstract:
The main goal of this thesis is to obtain a model ARCH type for chosen and described high-frequency data, namely data time series prices of gold. The next target is to obtain forecast of the time series constructed using Monte Carlo methods with the help of selected estimated ARCH type model. Monte Carlo method is also described in this thesis and especially application to ARCH type models. The thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAKOSTA, Tomáš. Předpovědi vysokofrekvenčních časových řad pomocí modelů typu ARCH a metody Monte Carlo. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / odbor:
Applied Sciences and Computer Engineering / Financial Informatics and Statistics

Práce na příbuzné téma