Metody oceňování opcí a jejich aplikace

Ing. Monika Papoušková

Diplomová práce

Option Pricing Methods and Their Applications

Anotace:

Diplomová práce se zabývá základní teorií finančních derivátů, definuje metody oceňování opcí - analytické a simulační metody a binomické stromy. Zabývá se faktory, které ovlivňují cenu opce. Dále je definován Black-Scholesův model, binomický model a simulace Monte Carlo. Vybrané modely jsou aplikovány. Teorie se opírá o informace z odborné literatury na toto téma.

Abstract:

Diploma thesis deals with the basic theory of the financial derivatives, defines the methods of option pricing - analytical and simulation methods and binomial trees. It deals with the factors that influence the price of the option. Black-Scholes model, binomial model and Monte Carlo simulation are defined. Selected models are applied. The theory is based on information from literature on this topic.

Klíčová slova

binomický model, Black-Scholes, finanční deriváty, Hull-White, Monte Carlo, opce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
• Vedoucí: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství