Pravděpodobnostní modely kolektivního rizika

Bc. Lucie Pešková

Diplomová práce

Probability models of collective risk

Anotace:

Cílem diplomové práce je teoreticky popsat a aplikovat na reálných datech základní, přesné, přibližné a simulační metody pravděpodobnostního modelování kolektivního rizika. V teoretické části jsou uvedeny důležité definice modelů a základní charakteristiky kolektiv-ního rizika a simulace pomocí metody Monte Carlo. V praktické části jsou prezentovány teore-ticky popsané modely na reálných datech. Vstupní data jsou zpracována ve statistickém pro-gramu STATGRAPHICS Centurion XVII a následné výpočty jsou provedeny v tabulkovém procesoru MS Excel.

Abstract:

The aim of the diploma thesis is to theoretically describe and apply basic, accurate, approxima-te and simulation methods of probabilistic modeling of collective risk to real data. The theore-tical part contains important definitions of models and basic characteristics of collective risk and simulation using the Monte Carlo method. The practical part presents theoretically de-scribed models on real data. The input data are processed in the statistical program STAT-GRAPHICS Centurion XVII and subsequent calculations are performed in the MS Excel spreadsheet.

Klíčová slova

Kolektivní model rizika, složená rozdělení, smíšená rozdělení, aproximační modely, riziková přirážka, simulace Monte Carlo.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2020

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství: Management finančních rizik