Aplikace umělé inteligence při předvídání volatility cen finančních aktiv – Andrea Mikulovská
Andrea Mikulovská
Master's thesis
Aplikace umělé inteligence při předvídání volatility cen finančních aktiv
Aplikace umělé inteligence při předvídání volatility cen finančních aktiv
Anotácia:
V posledních desetiletích se dostává do popředí vysokofrekvenční obchodování a obecněji vysokofrekvenční datové modelování, a proto je tato práce zaměřena na takové modelování. U vysokofrekvenčních dat vzniká problém s vnitrodenní sezónností, který není tak snadné vyřešit jako mezidenní nebo nižší sezónnost. Cílem této diplomové práce je modelování, predikce a vypořádání se se sezónností 1-minutových …viacAbstract:
As the high-frequency trading and, in more general, high-frequency data modelling has come to the fore in the last decades, this thesis focuses on a such modelling. In high frequency data arises a problem with intraday seasonality which is not as easy to solve as interday or less frequent seasonality. The aim of this master thesis is modelling, predicting and coping with seasonality of 1-minute intraday …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2021
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/85385
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 1. 2022
- Vedúci: Milan Fičura
- Oponent: Michal Vyletelka
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/85385
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Forecasting Realized Volatility Using Neural Networks
Kateryna Pavlyuk -
Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení
Veronika BÁČOVÁ -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Souvislost volatility akciových kurzů a pozice ekonomiky v hospodářském cyklu
Soňa Poláková