Projekt řízení devizových rizik ve firmě Heat Transfer Systems s. r. o.

Bc. Lucie ČERVENKOVÁ

Diplomová práce

The project of controlling the foreign exchange hazards in the company Heat Transfer Systems

Anotace:

Ve své diplomové práce se věnuji řízení devizových rizik ve zkoumané společnosti. Nejprve zpracovávám problematiku teoreticky, kde se snažím vystihnout podstatu rizik a po-psat jednotlivé instrumenty vhodné k zajišťování proti devizovému riziku. V další části analyzuji situaci ve společnosti, především její přístup k řízení devizových rizik. Součástí této analýzy je i analýza vývoje kurzu. V praktické částí uvádím i nabídky vybraných bank, které následně vyhodnocuji a vybírám z nich pro společnost tu nejvýhodnější. Na závěr předkládám pro společnost návrh na zajištění proti devizovému riziku v konkrétní situaci.

Abstract:

In my master thesis I deal with a controlling of a foreign exchange hazards in my surveyed company. I start from the theoretical basis, where I try to describe the principle of hazards and describe individual instruments which are suitable for the assurance against the foreign exchange hazard. In the next part I analyze the situation in the company, especially her ac-cess to the control of a foreign exchange hazards. These analyses include an analysis of a currency progress. The practical part includes as well offers from some chosen banks and sequentially I evaluate the offers and choose which one is the most advantageous for my company. At the end I submit to my company a project for an assurance against the foreign exchange hazards in a concrete situation.

Klíčová slova

devizová rizika, promptní operace, měnový forward, měnový swap, měnový futures, opce, hedging, kurz CZK/EUR, devizová pozice

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Identifikátor: 6354

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
• Vedoucí: doc. Ing. Miloš Král', CSc.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance