Analýza korelácií kurzov národných mien: Sú korelácie v čase stabilné?

Silvia Šimonová

Bakalářská práce

Analýza korelací kursů národních měn: Jsou korelace v čase stabilní?

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá analyzováním korelací měnových kurzů. Jejím hlavním cílem je zjištění a ověření příčin korelací měnových kurzů pomocí srovnávací analýzy. první kapitola zkoumá vliv vývoje fundamentálních veličin na korelace kurzů. druhá část představuje teorii ohledně srovnávací analýzy jako statistické metody zjišťování lineárních závislostí. Třetí kapitola se zabývá již zkoumáním korelací měnových párů EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálních veličin. závěrem této práce, po zohlednění ekonomických charakteristik daných zemí a charakteristik zkoumaných statistických souborů, se podařilo pomocí srovnávací analýzy prokázat, že korelace měnových kurzů mohou být odrazem konvergence fundamentálních veličin.

Abstract:

This bachelor thesis analyzes correlations of exchange-rates. Its aim of this thesis is to establish and verify the causes of exchange-rate correlations using correlation analysis. The first chapter examines the impact of funadamentals on currency correlation. The second chapter is devoted to the theory of correlation analysis as a statistical method, which detects linear dependencies. The third chapter is devoted to empirical verification of the currency correlations of EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/ SEK and BRL/CLP and certain fundamentals. The key finding of this work is that correlation of the exchange rates may reflect the convergence of fundamental values, if taking into account the economic characteristics of the countries and the characteristics of used statistical files.

Abstract:

Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním korelácií menových kurzov. Jej hlavným cieľom je zistenie a overenie príčin korelácií menových kurzov pomocou korelačnej analýzy. Prvá kapitola skúma vplyv vývoja fundamentálnych veličín na korelácie kurzov. Druhá časť predstavuje teóriu ohľadom korelačnej analýzy ako štatistickej metódy zisťovania lineárnych závislostí. Tretia kapitola sa zaoberá už skúmaním korelácií menových párov EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálnych veličín. Záverom tejto práce, po zohľadnení ekonomických charakteristík daných krajín a charakteristík skúmaných štatistických súborov, sa podarilo pomocou korelačnej analýzy preukázať, že korelácie menových kurzov môžu byť odrazom konvergencie fundamentálnych veličín.

Klíčová slova

menový kurz, korelačná analýza, korelace měnových kurzů

Keywords

correlation analyses, exchange rate, currency correlation

Klíčová slova

korelácia menových kurzov, menový kurz, korelačná analýza

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
• Vedoucí: Martin Mandel
• Oponent: Ondřej Šíma

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance