Algorithmic trading strategies focussed on cryptocurrencies

Martin MICHÁLEK

Bachelor's thesis

Algorithmic trading strategies focused on cryptocurrencies

Abstract:

am going to compare various algorithmic trading strategies for trading BTC/USD, LTC/USD - I am going to backtest strategies based on numerous indicators as RSI, MACD, Stocahstic oscillator - The performance of the chosen algorithmic trading strategies (in terms of total revenues/losses) will be compared in the respective time-periods and overall and the buy and hold strategy will be used as a universal benchmark. Metody: - I will be using a simple platform as excel for the calculation of indicators employed for the forecasting of future price movements - In this platform I will also create the trading rules of algorithmic trading strategies - One of my strategies consist of comparing the highest or lowest points of a BTC trend, with an indicator like RSI, when the extremums of RSI form a line that diverge with the extremums of the BTC trend, the program (called the expert advisor) will recognize it and perform a trade Data: - I am going to work with data provide dby the Exmo exchange.- The research will only be done with historical data, which are known before the application of the algorithms - Only the 2017-2019 period will be taken into account for testing the strategies - I am going to consider data from: www.coinmarketcap.com as well - 1ours data will be used

Abstract:

Budu porovnávat různé algoritmické obchodní strategie pro obchodování BTC / USD, LTC / USD - jdu na backtest strategie založené na mnoha ukazatelích jako RSI, MACD, Stocahstic oscilátor - Výkon vybraných algoritmických obchodních strategií (z hlediska celkových výnosů / ztrát) bude porovnán v příslušných časová období a celkově a strategie nákupu a držení budou použity jako univerzální měřítko. Metody: - Budu používat jednoduchou platformu jako excel pro výpočet ukazatelů používaných pro předpovídání budoucích cenových pohybů - Na této platformě budu také vytvořit obchodní pravidla algoritmických obchodních strategií - Jedna z mých strategií spočívá ve srovnání nejvyšších nebo nejnižších bodů trendu BTC s ukazatelem, jako je RSI, když extrémy RSI vytvoří linii, která se liší s extrémy trendu BTC, program (nazývaný odborný poradce) to rozpozná a provede obchod Data: - Budu pracovat s daty poskytujícími výměnu Exmo.- Výzkum bude proveden pouze s historickými daty, která jsou známá před použitím algoritmů - Při testování strategií se bude brát v úvahu pouze období 2017-2019 - budu brát v úvahu data z: www.coinmarketcap.com také - Budou použita 1 data

Keywords

Algoritmické obchodování, strategie, kryptoměny, backtesting

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2019

Thesis defence

• Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa, Ph.D.

Palacký University Olomouc

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / French oriented on applied economics