Předpověď kurzů akcií na krátké období

Pavel BROM

Bakalářská práce

Short-term forecast of share prices

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá časovými řadami denních závěrečných kurzů vybraných akcií a akciových indexů z českého a amerického trhu. Popisuje způsob obchodování na burze a poplatky s ním spojené. Rozebírá problémy spojené s analýzou těchto časových řad. Zaměřuje se na krátkodobé předpovědi, zejména jednodenní. Testují se tržní anomálie a odpovídající efekty. Následně jsou odhadovány pravděpodobnostní modely založené na počtu dní, kdy kurz rostl (resp. klesal) a době čekání, než je výhodné akcie prodat. Na základě těchto modelů je vytvořen obchodní systém testovaný na datech z roku 2012.

Abstract:

The bachelor thesis is based on time series of daily historical closing prices of selected stocks and stock indices in the Czech and U.S. market. Trading matters and transaction fees are described in the thesis. Problems with analyzing this type of time series are pursued. The thesis is focused on short-term forecasts, especially one-day forecasts. The occurrence of market anomalies is tested. Afterwards, we make probability models estimations based on the number of days when the stock price increased (respectively decreased) and the waiting time to sell the stocks with profit. Pursuant to these models is created trading system tested on stock prices from 2012.

Klíčová slova

burzovní obchody, akciové kurzy, časové řady, tržní anomálie, odhad parametru pravděpodobnostního rozdělení, jednodenní predikce

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013

Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Doc. Ing. František Vávra, CSc.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a management