Zpět na vyhledávání

Frederika Žiačková

Master's thesis

Modelování úrokového rizika dluhopisů

Bond interest rate risk modelling
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá dluhopisy, přičemž důraz je kladen na modelování hlavního rizika spojeného s dluhopisy, tj. úrokového rizika. První část práce se týká obecné charakteristiky dluhopisů, kde jsou vymezené základní pojmy a charakterizované základní druhy dluhopisů, riziká spojena s dluhopisy, emise atd. Druhá část se věnuje citlivosti ceny dluhopisů na změnu úrokové míry, tj. durace. Jsou …more
Abstract:
This thesis deals with bonds, while the emphasis is on modeling the main risk associated with bonds, i.e. interest rate risk. The first part of the thesis concerns the general characteristics of bonds, where the basic terms are defined and the basic types of bonds characterized, bond risks, issues, etc. The second part is devoted to the sensitivity of the price of bonds to changes in the interest rate …more
 

Keywords

durace ARIMA úrokové riziko Dluhopisy

Keywords

Bonds duration interest rate risk ARIMA
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2023
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/90550

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2023
  • Supervisor: Jarmila Radová
  • Reader: Luděk Palán

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90550