Performance downside risk models of the post-modern portfolio theory – Petr Jablonský
Petr Jablonský
Disertační práce
Performance downside risk models of the post-modern portfolio theory
VÝKONNOST DOWNSIDE RISK MODELŮ POST-MODERNÍ TEORIE PORTFOLIA
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním portfoliových modelů a jejich výkonnosti na finančních trzích. Analýza je zaměřena především na srovnání klasické Markowitzovy moderní teorie portfolia a downside risk modelů post-moderní teorie portfolia. Zaměřili jsme se také na další alternativní teorie. Celkově se práce zabývá testováním jedenácti různých portfolio modelů. Jestliže má být výkonnost různých modelů řádně …víceAbstract:
The thesis provides a comparison of different portfolio models and tests their performance on the financial markets. Our analysis particularly focuses on comparison of the classical Markowitz modern portfolio theory and the downside risk models of the post-modern portfolio theory. In addition, we consider some alternative portfolio models ending with total eleven models that we test. If the performance …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/35166
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 3. 2013
- Vedoucí: Jiří Málek
- Oponent: Jan Kodera, Ladislav Lukáš
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/35166
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Optimální volba portfolia za použití Markovitzovy moderní a postmoderní teorie portfolia
Petr Kaše -
Teorie portfolia
Milan Zmítko -
Teorie portfolia od vzniku po současnost
Zuzana Pumprová -
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance
Martin Vejdělek -
Teorie portfolia a vybrané otázky portfolio managementu
Zbyněk Hackl -
Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
Tadeáš Sommer -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ