Identifikace Short Squeeze

Bc. Dominik Svoboda

Master's thesis

Identification of Short Squeeze

Anotácia:

Diplomová práce se zabývá teoretickou definicí a empirickou identifikací efektu Short Squeeze na vybraných likvidních trzích za pomocí pravděpodobnostních modelů analýzy panelové regrese. Součástí práce je deskripce problematiky tržních anomálií a cenových bublin na základě již vydaných vědeckých studií. Dále jsou identifikovány determinanty pravděpodobnosti výskytu efektu Short Squeeze. Výsledky analýzy prokazují významnost vybraných indikátorů zvyšující pravděpodobnost výskytu efektu Short Squeeze.

Abstract:

The purpose of this thesis was to identify the Short Squeeze effect in selected liquid markets by using probabilistic models of panel regression analysis. Furthermore, this thesis intended to evaluate the determinants of Short Squeeze effect probability. A detailed description of market anomalies problematics and economic bubbles supported by peer-reviewed scientific literature is provided in this review. Conclusively, the results indicated a significance of selected indicators, which increase the probability of Short Squeeze effect occurrence.

Kľúčové slová

tržní anomálie, logitová regrese, efekt Short Squeeze, short-selling strategie

Keywords

effect Short Squeeze, market anomalies, short-selling strategy, logistic regression

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
• Vedúci: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
• Oponent: Jolana Stejskalová, Ph.D.

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / odbor / specializace:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management / Applied Finance