Počítačové modelování a statistická analýza dynamiky cen akcií

Roman SAŇA

Bachelor's thesis

Computer modelling and statistical analysis of stock price dynamics

Abstract:

Práce se zabývá problematikou dynamiky cen akcií, což je téma, které je stále předmětem výzkumu. V teoretické části jsou popsány pojmy týkající se problematiky akciových trhů a analýzy časových řad. Tato práce si jako hlavní nástoj volí počítačové simulace, a to konkrétně ekonofyzikálních modelů. V praktické části je vlastní implementace modelů vybraných ekonofyzikálních modelů a následná analýza vyprodukovaných časových řad. Přínosem práce je prokázání existence charakteristických rysů chování časových řad na indexu PX a také ukázání, že některé z těchto jevů jsou alespoň z části reprodukovatelné některými ekonofyzikálními modely. Součástí práce je i přiložený kód realizující vybrané ekonofyzikální modely. Výsledky této práce jsou východiskem pro další analýzu a studii, která bude již v červnu prezentována na mezinárodní konferenci ve Varšavě.

Abstract:

Thesis draws up the issue of stock price dynamics, which is still the subject of research. In the teoretical part are described necessary ideas, concerning the issue of stock markets and time series analysis, needed in the part that follows. The main tool of this thesis are computer simulations, namely econophysical models. In the practical part, an implementation of chosen econophysical models, which is followed by analysis of produced time series, takes place. The main contribution of the thesis is showing that stylized facts exists regarding the PX index and some econophysical models reproduce them with some limits as well. Theses includes the source code implementing chosen econophysical models. Results of this thesis create basis for next study and analysis, that will be presented in June at an international conference in Warsaw

Keywords

dynamika cen akcií, charakteristické chování finančních časových řad, stádní chování, perkolace, agent-based modely

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

• Supervisor: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Information Systems