Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX – Bc. Sylvie Gregorová
Bc. Sylvie Gregorová
Master's thesis
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX
Analysis factors portfolio of the most current assets on BCPP in dependence on inflation and index PX
Anotácia:
Tato práce se zabývá sestavením optimálního faktorovéhoportfolia z pěti nejlikvidnějších cenných papírů na Burze cenných papírů Praha na základě historických údajů let 2002 – 2007 v závislosti na inflacia indexu PX. Nejprve teoretická část uvádí odvození vztahů a vzorců,podlekterých jsou optimální portfolia sestavena. Následuje popis faktorů,které mají vliv na složení portfolia. V poslední části je …viacAbstract:
This thesis deals with composition of optimum factor portfolio consisting of the five most current assets traded on the Prague Stock Exchange based on historical data of the years 2002 – 2007.First the theoretical part explains the derivation of the relations and formulas on which is based the composition of the portfolio. The next part describes the factors influencing composition of the portfolios …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/vc37b/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 1. 9. 2009
- Vedúci: RNDr. František Čámský
- Oponent: Mgr. Petr Červinek
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
GREGOROVÁ, Sylvie. \textit{Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCPP v závislosti na inflaci a indexu PX}. Online. Diplomová práca. Brno: Masarykova univerzita, Faculty of Economics and Administration. 2009. Dostupné z: https://theses.cz/id/1dsd6q/.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Financial Management
Práce na příbuzné téma
-
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX
Lucie Vilkusová -
Faktorové modely v teorii portfolia
Lenka Rebendová -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX
Lucie Vilkusová -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na burze v závislosti na inflaci a PX 50
Martin Schmied -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50
Róbert Toman -
Faktorové portfolio v podmínkách České republiky
Juraj Hruška -
Portfolio Selection and Optimization Based on Factor Investing Strategy
Qian Gao -
HOW IS THE ESG FACTOR RELATED TO TRADITIONAL FACTORS?
Tam Thi Ngo