Modely GVAR a jejich aplikace

Barbora Sejkorová

Master's thesis

GVAR models and their aplication

Abstract:

Přístup globálních vektorových autoregresních modelů (GVAR) se ukázal jako velmi užitečný nástroj pro analýzu interakcí v globální makroekonomice a dalších oblastech, kde pracujeme s velkým počtem proměnných a s delším časovým intervalem. Cílem této práce je poskytnout teoretický základ těchto modelů a uvést jejich praktickou aplikaci na reálných datech. První část této práce shrnuje důležitý teoretický základ pro vícerozměrné časové řady, na který navazuje teoretický výklad modelu GVAR. Ve druhé části práce je pak provedena praktická aplikace pomocí volně dostupného nástroje GVAR Toolbox.

Abstract:

The approach of Global Vector Autoregression models (GVAR) has proven to be a very useful tool for analyzing interactions in global macroeconomics and other areas where we work with a large number of variables and with a larger time dimension. The aim of this work is to provide the theoretical basis of these models and show their practical application on real data. The first part of this work summarizes an important theoretical basis for multidimensional time series, followed by a theoretical explanation of the GVAR model. In the second part, a practical application is made using the freely available GVAR Toolbox.

Keywords

vícerozměrné časové řady, globální vektorový autoregresní model, model korekce chyby, globální ekonomika

Keywords

multidimensional time series, global vector autregression model, error-correction model, global economy

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 30. 1. 2019
• Supervisor: Markéta Arltová
• Reader: Milan Bašta

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika