Tomáš Robovský

Bachelor's thesis

The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy

Použití Hidden Markov modelu a Markov switching modelu v tradingové strategii
Anotácia:
Cílem této práce je seznámit se skrytými Markovovými modely a zhodnotit je jako predikční nástroj pro finanční časové řady. Teoretická část zahrnuje témata jako stochastický proces, Markovův řetězec, Forward algoritmus, Viterbiho algoritmus a Baum-Welchův algoritmus. Ve druhé části této práce jsem implementoval skrytý Markovův model založený na historických sekvencích pozorování (HMHM) a také Markovův …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to give an introduction to the Hidden Markov models and evaluate them as a predicting tool for financial time series data. The theoretical part involves topics like stochastic process, Markov chain, Forward algorithm, Viterbi algorithm, and Baum-Welch algorithm. In the second part of this thesis, I implemented the Hidden Markov Model based on historical observation sequences …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2023
  • Vedúci: Jakub Drahokoupil
  • Oponent: Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91342