The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy – Tomáš Robovský
Tomáš Robovský
Bachelor's thesis
The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy
Použití Hidden Markov modelu a Markov switching modelu v tradingové strategii
Abstract:
Cílem této práce je seznámit se skrytými Markovovými modely a zhodnotit je jako predikční nástroj pro finanční časové řady. Teoretická část zahrnuje témata jako stochastický proces, Markovův řetězec, Forward algoritmus, Viterbiho algoritmus a Baum-Welchův algoritmus. Ve druhé části této práce jsem implementoval skrytý Markovův model založený na historických sekvencích pozorování (HMHM) a také Markovův …moreAbstract:
The aim of this thesis is to give an introduction to the Hidden Markov models and evaluate them as a predicting tool for financial time series data. The theoretical part involves topics like stochastic process, Markov chain, Forward algorithm, Viterbi algorithm, and Baum-Welch algorithm. In the second part of this thesis, I implemented the Hidden Markov Model based on historical observation sequences …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/91342
Thesis defence
- Date of defence: 7. 9. 2023
- Supervisor: Jakub Drahokoupil
- Reader: Bohumil Stádník
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91342
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad
Jakub Lunga -
Epidemic models based on stochastic processes
Barbora Sobolová -
Skryté Markovovy řetězce - diskrétní případ
Aneta NYKLOVÁ -
Skryté Markovovy řetězce - spojitý případ
Michaela KŘIŠŤANOVÁ -
Aplikace skrytých markovských modelů při analýze pohybu ryb
Jaroslav Lubas -
Trade globalisation and economic growth: Evidence from Economic Community of West African States (ECOWAS)
Raymond Kofi Adjei -
Skryté Markovovy řetězce - diskrétní případ
Aneta NYKLOVÁ -
Skryté Markovovy řetězce - spojitý případ
Michaela KŘIŠŤANOVÁ