Zpět na vyhledávání

Martin Zeman

Master's thesis

Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách

Hurst Exponent and Randomness in Time Series
Abstract:
Cílem této práce je ověřit, zda odhad Hurstova exponentu prostřednictvím R/S analýzy dokáže rozpoznat některé procesy obsahující deterministickou složku jako nenáhodné a vyhodnotit časové řady výnosů tří vybraných akciových titulů obchodovaných na BCPP. K tomuto účelu byly určeny kritické hodnoty a kritický obor pro testování náhodnosti prostřednictvím Hurstova exponentu. Úkolem této práce je také …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to test the ability of the Hurst exponent to recognise some processes with deterministic signal as nonrandom and to test the randomness of daily stock returns of three stocks traded in BCPP. Critical values to determine the critical region of a randomness hypothesis test were set for this purpose. Another goal of the thesis is the description of the Hurst exponent estimation …more
 

Keywords

analýza časových řad náhodnost Hurstův exponent R/S analýza

Keywords

Hurst exponent Time Series Analysis Rescaled Range Analysis randomness
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/25312

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: Jiří Trešl
  • Reader: Roman Hušek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25312