Zpět na vyhledávání

Martin Zeman

Diplomová práce

Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách

Hurst Exponent and Randomness in Time Series
Anotace:
Cílem této práce je ověřit, zda odhad Hurstova exponentu prostřednictvím R/S analýzy dokáže rozpoznat některé procesy obsahující deterministickou složku jako nenáhodné a vyhodnotit časové řady výnosů tří vybraných akciových titulů obchodovaných na BCPP. K tomuto účelu byly určeny kritické hodnoty a kritický obor pro testování náhodnosti prostřednictvím Hurstova exponentu. Úkolem této práce je také …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to test the ability of the Hurst exponent to recognise some processes with deterministic signal as nonrandom and to test the randomness of daily stock returns of three stocks traded in BCPP. Critical values to determine the critical region of a randomness hypothesis test were set for this purpose. Another goal of the thesis is the description of the Hurst exponent estimation …více
 

Klíčová slova

analýza časových řad náhodnost Hurstův exponent R/S analýza

Keywords

Hurst exponent Time Series Analysis Rescaled Range Analysis randomness
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/25312

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Jiří Trešl
  • Oponent: Roman Hušek

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25312