Martin Zeman
Master's thesis
Hurstův exponent a náhodnost v časových řadách
Hurst Exponent and Randomness in Time Series
Abstract:
Cílem této práce je ověřit, zda odhad Hurstova exponentu prostřednictvím R/S analýzy dokáže rozpoznat některé procesy obsahující deterministickou složku jako nenáhodné a vyhodnotit časové řady výnosů tří vybraných akciových titulů obchodovaných na BCPP. K tomuto účelu byly určeny kritické hodnoty a kritický obor pro testování náhodnosti prostřednictvím Hurstova exponentu. Úkolem této práce je také …moreAbstract:
The main goal of this thesis is to test the ability of the Hurst exponent to recognise some processes with deterministic signal as nonrandom and to test the randomness of daily stock returns of three stocks traded in BCPP. Critical values to determine the critical region of a randomness hypothesis test were set for this purpose. Another goal of the thesis is the description of the Hurst exponent estimation …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/25312
Thesis defence
- Date of defence: 31. 5. 2011
- Supervisor: Jiří Trešl
- Reader: Roman Hušek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/25312
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Analýza časových řad ve vybrané problematice hotelnictví
Alžběta Chocholová -
Analýza časových řad metodou přeškálovaných rozsahů - R/S analýza
Adam OLEJNÍČEK -
Analýza vybraných ekonomických časových řad za použití konvenčních i nekonvenčních metod
Veronika KOLČÁŘOVÁ -
Waveletová transformace v analýze časových řad
Anastasia Egorova -
Predikcia časových rad
Adrián Tvrdý -
Analýza ekonomických časových řad
Lucie Červená -
Kvantilová regrese v analýze časových řad
Jana Beregházyová -
Analýza časových řad počtu včelstev na území České republiky do roku 2019
Sára Andělová