Vývoj ratingových a skóringových systémov

Marek Petráš

Diplomová práce

Vývoj ratingových a skóringových systémů

Anotace:

Cílem práce je popsat základní postupy při tvorbě skóringových modelů využívaných ve finančních institucích. Teoretická část přibližuje metody neuronových sítí, rozhodovacích stromů a logistické regrese. Hlavní pozornost věnuji detailnímu popisu logistické regrese jako nejpoužívanější metodě. Praktická část následně využívá teoretický základ při výstavbě modelu kde zohledňuje vícero možností při jednotlivých krocích vývoje.

Abstract:

The aim of this master's thesis is to describe the basic approaches in credit scoring models development. The theoretical part of thesis dealing with neural networks, decision trees and logistic regresion. The main focus is put on logistic regresion as a most common approach. The practical part of the thesis using this theoretics in model development where working with more scenarios.

Abstract:

Cieľom práce je popísať základné postupy pri tvorbe skóringových modelov využívaných vo finančných inštitúciách. Teoretická časť približuje metódy neurónových sietí, rozhodovacích stromov a logistickej regresie. Hlavnú pozornosť venujem detailnému popisu logistickej regresie ako najpoužívanejšj metóde. Praktická časť následne využíva teoretický základ pri výstavbe modelu kde zohľadňuje viacero možností pri jednotlivých krokoch vývoja.

Klíčová slova

Rozhodovací stromy, Neuronové sítě, Logistická regrese, Kreditní riziko, Skóringová karta

Keywords

Credit risk, logistic regression, scorecard, decision tree, neural networks

Klíčová slova

rozhodovacie stromy, logistická regresia, skóringová karta, neurónové siete, Kreditné riziko

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
• Vedoucí: Jiří Witzany
• Oponent: Milan Fičura

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance