Ota Jedlička
Master's thesis
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
The Duration and Convexity of a Bond Portfolio
Abstract:
Tématem této diplomové práce je komplexní problematika tradičních (vanilla) dluhopisů se zaměřením na jejich citlivost na výnosovou míru. Ty jsou charakterizovány nejprve pouze jako cenné papíry v teoretické rovině, načež jsou na ně v druhé kapitole aplikovány základní principy finanční matematiky a rozebráno jejich ohodnocování. Rozebrány jsou výpočty vnitřní hodnoty v období výplat kuponů, mezi výplatami …moreAbstract:
The subject of the Master’s thesis is a complex vanilla bond theory aiming at the interest rate sensitivity. The thesis consists of several chapters. While in the first chapter, the bonds are characterized purely theoretically as securities in financial markets, in Chapter 2, the basic principles of financial mathematics are applied to them and their valuation is discussed, including the bond value …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71416
Thesis defence
- Date of defence: 12. 9. 2017
- Supervisor: Jarmila Radová
- Reader: Andrej Hoffman
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71416
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Konvexita a možnosti arbitráže
Nikita Tumanov -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Kateřina Kárníková -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Adam Šindel -
Imunizace dluhopisového portfolia
Alexander Slávik -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Adam Šindel -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Kateřina Kárníková -
Použití durace při řízení úrokového rizika
Jan Tesař -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko