Zuzana Leová

Master's thesis

Outliers and structural breaks in time series using state space models and indicator saturation approach

Outliery a štrukturálne zmeny v časových radách s použitým state space modelov a indikátorovo-saturánym prístupom
Abstract:
S rýchlym rastom dostupných dát mnohé firmy investujú dátovej analýzy, identifikácie trendov a zmien v dátovej štruktúre. Neočakávané zmeny, ako sú napríklad šoky, môžu významné ovlyvniť výber najlepšieho prediktivneho modelu, diagnostickú analýzu a tvorbu prognóz. Pre získanie cenných informácií z dát je preto automatická detekcia štrukturálnych zmien v časových radách nutná. Kalmanov filter a space …more
Abstract:
With the rapid growth of available data, many companies are struggling to identify valuable trends and important changes in the data structure. Unexpected changes in unobserved components of time series, such as shocks or trend changes, can significantly impact the choice of the best fitting model, diagnostic tests, and forecast creation. To create valuable insights, the automatic detection of outliers …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2019
  • Supervisor: Jan Zouhar
  • Reader: Vladimír Holý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75218

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.