Testování vybraných trend-following strategií

Bc. Igor Lintner

Bakalářská práce

Testing of selected trend-following strategies

Abstract:

The aim of this bachelor’s thesis is to test trend-following strategies on historical data of chosen ETFs. Given strategies are based on a variety of indicators and to some extent reflect real approaches used by many investors in financial markets. Results of the strategies´ performance are evaluated by various profitability and risk indicators and then compared with each other as well as with the benchmark. Based on the results of the comparison, recommendations on whether to apply tested strategies will be formulated.

Abstract:

Zámerom tejto bakalárskej práce je otestovať trend-following stratégie na historických dátach vybraných ETFs. Použité stratégie boli založené podľa rôznych indikátorov a do určitej miery odzrkadľujú prístupy investorov na finančných trhoch. Výsledky výkonnosti stratégií sú hodnotené podľa rozličných ukazovateľov ziskovosti a rizikovosti a následne porovnané medzi sebou ako aj oproti benchmarku. Na základe výsledkov tohto porovnávania bude formulovaný záver či sa jednotlivé stratégie oplatí používať.

Klíčová slova

Trend-following, technická analýza, testovanie, obchodné stratégie, ETF, komparácia

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
• Vedoucí: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Matúš Horváth

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance