Bc. et Bc. Jakub Buček

Master's thesis

Analýza přežití v credit scoringu

Survival analysis in credit scoring
Abstract:
Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet modely analýzy přežití pro odhad pravděpodobnosti selhání a ztráty ze selhání. K dosažení tohoto cíle jsou v práci představeny parametrické modely, a to exponenciální, Weibullův, log-normální, log-logistický a gama model, a dále semiparametrický Coxův model. V práci jsou představeny souvislosti credit scoringu a analýzy přežití. Prezentovaná …more
Abstract:
The aim of the present work is to describe models of survival analysis for estimation of probability of default and loss given default and to test them on the real data. To achieve this, the work presents parametric models including exponential, Weibull, log-normal, log-logistic and gamma model, and semiparametric Cox model. The work introduces the context of credit scoring and survival analysis. The …more
 

Keywords

Credit scoring Pravděpodobnost selhání Ztráta ze selhání Míra výtěžnosti Analýza přežití Coxův model Probability of Default Loss Given Default Recovery Rate Survival Analysis Cox Model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/ka8z9/

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution