David Mesenský

Bakalářská práce

Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu

Modeling LIBOR using Vasicek model
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR …více
 

Klíčová slova

LIBOR Vašíčkův model modelování úrokových sazeb

Keywords

Vasicek model interest rate modeling LIBOR
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/79141

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2020
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: David Chval

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79141