Zpět na vyhledávání

David Mesenský

Bachelor's thesis

Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu

Modeling LIBOR using Vasicek model
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR …more
 

Keywords

LIBOR Vašíčkův model modelování úrokových sazeb

Keywords

Vasicek model interest rate modeling LIBOR
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/79141

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2020
  • Supervisor: Jiří Málek
  • Reader: David Chval

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79141