Modelování a predikce spotových cen elektrické energie

Mgr. Petr Bořil

Bakalářská práce

Modelling and forecasting spot electricity prices

Anotace:

V této bakalářské práci se věnujeme modelování a předpovědím spotových cen elektřiny. Na datech z pražské energetické burzy odhadneme lineární a více-režimové nelineární modely a pomocí vhodného kritéria porovnáme jejich predikční schopnosti. Analyzujeme ceny na hodinové, denní, týdenní a měsíční frekvenci a pro každou časovou řadu vybereme model, který bude nejlépe předpovídat budoucí cenu.

Abstract:

This thesis deals with the problem of modelling and forecasting spot electricity prices. We estimate linear and non-linear threshold autoregressive models using electricity prices from Power Exchange Central Europe and compare them in the term of their prediction capabilities. We analyse time series based on hourly, daily, weekly and monthly frequency and choose the best model for prediction purposes.

Klíčová slova

časové řady, spotová cena elektřiny, rekurzivní predikce, nelineární modely, time series, spot electricity prices, recursive prediction, non-linear models

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 7. 2013
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika