Modelování a predikce spotových cen elektrické energie – Mgr. Petr Bořil
Mgr. Petr Bořil
Bachelor's thesis
Modelování a predikce spotových cen elektrické energie
Modelling and forecasting spot electricity prices
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme modelování a předpovědím spotových cen elektřiny. Na datech z pražské energetické burzy odhadneme lineární a více-režimové nelineární modely a pomocí vhodného kritéria porovnáme jejich predikční schopnosti. Analyzujeme ceny na hodinové, denní, týdenní a měsíční frekvenci a pro každou časovou řadu vybereme model, který bude nejlépe předpovídat budoucí cenu.Abstract:
This thesis deals with the problem of modelling and forecasting spot electricity prices. We estimate linear and non-linear threshold autoregressive models using electricity prices from Power Exchange Central Europe and compare them in the term of their prediction capabilities. We analyse time series based on hourly, daily, weekly and monthly frequency and choose the best model for prediction purposes …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/gqbos/
Thesis defence
- Date of defence: 2. 7. 2013
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
On the analysis of the spot electricity prices
Juraj Čurpek -
Modelování cen elektřiny
Roman Nahálka -
Analýza tvorby ceny elektřiny na burzách
Tereza Vokáčová -
Strategie nákupu elektřiny malým/středním podnikem v Jihočeském kraji
Simona Šimková -
Růstové modely v prediktivní mikrobiologii: optimalizace designu experimentu.
Hana Vespalcová -
Statistické metody predikce volatility
Kristýna Žáčková -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Time series Analysis
Vojtěch Kotík