Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Bořil

Bachelor's thesis

Modelování a predikce spotových cen elektrické energie

Modelling and forecasting spot electricity prices
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme modelování a předpovědím spotových cen elektřiny. Na datech z pražské energetické burzy odhadneme lineární a více-režimové nelineární modely a pomocí vhodného kritéria porovnáme jejich predikční schopnosti. Analyzujeme ceny na hodinové, denní, týdenní a měsíční frekvenci a pro každou časovou řadu vybereme model, který bude nejlépe předpovídat budoucí cenu.
Abstract:
This thesis deals with the problem of modelling and forecasting spot electricity prices. We estimate linear and non-linear threshold autoregressive models using electricity prices from Power Exchange Central Europe and compare them in the term of their prediction capabilities. We analyse time series based on hourly, daily, weekly and monthly frequency and choose the best model for prediction purposes …more
 

Keywords

časové řady spotová cena elektřiny rekurzivní predikce nelineární modely time series spot electricity prices recursive prediction non-linear models
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2013
Identifier: https://is.muni.cz/th/gqbos/

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2013
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vladimír Hajko, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses