Zpět na vyhledávání

Petra Ručková

Master's thesis

Aplikace metodologie CreditMetrics na portfolio dluhových instrumentů

Application of CreditMetrics Methodology for Portfolio of Debt Instruments
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Aplikace metodologie CreditMetrics na portfolio dluhových instrumentů. Teoretická část je zaměřena zejména na kreditní riziko a popis metodologie CreditMetrics, která se používá ke stanovení kreditního rizika. V praktické části je aplikován samotný model na vybraném portfoliu dluhopisů obchodovaných na švýcarské burze.
Abstract:
The topic of this master thesis is Application of CreditMetrics Methodology for Portfolio of Debt Instruments. The theoretical part is focused mainly on credit risk and description of CreditMetrics methodology which is used for determination of credit risk. In the practical part the model itself is applied on the selected portfolio of bonds traded on the Swiss exchange.
 

Keywords

CreditMetrics dluhopis finanční riziko kreditní riziko kreditní model matice pravděpodobnosti přechodu míra návratnosti Monte Carlo Value at Risk rating výnosová křivka

Keywords

Bond credit model credit risk CreditMetrics financial risk Monte Carlo rating recovery rate transition matrix Value at Risk yield curve
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/107024

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava